Se hai un router che fa da firewall puoi farne anche a meno.
Se poi vuoi anche un controllo sui programmi che si connettono a internt allora ti serve un firewall. Puoi provare ZoneAlarm
http://www.zonealarm.it/security/it/zonealarm-pc-security-free-firewall.htm o uno di questi
http://marcoappe.com/migliori-firewall-gratis-guida che sono gratis.